Graj statystycznie

Statystyki towarzyszą nam wszędzie. W takim sporcie widać to na każdym kroku. Giełda także ma swoje statystyki, ale te, które widzimy na co dzień nie odzwierciedlają całości obrazu. Dzisiaj chciałem pokazać, jak wprowadzić statystykę do swojej strategii gry, a jeżeli nie, to jak uczynić ją pomocną w codziennej grze na kontraktach terminowych.

Do opisu posłużę się statystyką za 2018 rok. Obejmował on niemal 250 sesji. Jak wygląda sesja, każdy wie – ma poziom otwarcia, ekstrema (minimum i maksimum) i poziom zamknięcia. Dodamy do tego wykres oraz obroty i wolumen i właściwie to wszystko. Zróbmy jednak krok dalej. Coś musi pojawić się najpierw – albo minimum, albo maksimum sesyjne. To decyduje o kolorze świecy z danego dnia.

Cały czas zakładam, że nie wiadomo, co i o której godzinie pojawi się pierwsze. Załóżmy jednak, że maksimum sesyjne uplasowało się zaraz na początku sesji, czyli w godzinach 8:45-9:00. Następnie mamy zjazd i kurs nie może się już dźwignąć. Co robić? Przyłączyć się do sprzedających, czy szukać dna? I właśnie tutaj z pomocą przychodzi statystyka. Zamiast zgadywać lub śledzić wykres, może warto sięgnąć po statystykę? A może warto połączyć jedno i drugie?

Co w takich przypadkach (a było ich na moje oko 51, czyli 20%) wydarzyło się w 2018 roku? Co piąta sesja była czarną świecą z maksimum między 8:45 a 9:00! Gdzie wypadło minimum? Czy ma to jakieś znaczenie? Zaraz się przekonamy.

Czy warto było poszukać dna, czy też przyłączyć się do sprzedających? Wyobraźcie sobie, że w 29,41% przypadków minimum takiej sesji wypadło między 16:30 a 17:00. To dużo, czy mało? Dla jednego dużo, dla drugiego może za mało, ale już teraz na dno między 9 a 16 zostaje „tylko” 71,59%. Idźmy dalej. Kurs od 8:45 spada. Jest już po 9 – czy to koniec spadków, czy jeszcze nie? W 2018 roku szansa na to, że spadki zatrzymają się w godzinach 9:00-10:00 wynosiła…zaledwie 5,88%! Teraz już widać różnicę między 29% a 5,88%. Jedziemy dalej. Mija kolejna godzina, jest po 10 – może tutaj? Cóż, szansa na zatrzymanie sprzedających w tym miejscu rzeczywiście wzrasta i wynosi już 7,84%. Hmm, 7,84% i 29,41%  - co wybrać? Emocje rosną;) . Mija kolejna godzina, jest po 11-ej. Jeżeli jesteśmy bez pozycji, to albo się cieszymy, że nie łapaliśmy spadającego noża, albo plujemy sobie w brodę, bo nie sprzedaliśmy, jak było jeszcze w miarę drogo. A może tutaj zakończy się spadek? Przecież już tyle spadło. Co na to statystyka? Ta znowu rośnie i szansa na dzienne minimum miedzy 11-tą a 12-tą wzrasta do 13,72%. Gdyby gracz nie znał poprzednich danych, to gdyby dostał do rąk tę statystykę godzin 11-12 zaryzykowałby grę na dno? Gdyby rozłożyć 100% na 8 godzin, to mamy po 12,5% na każdą godzinę gry. A tu odsetek wybił się ponad średnią – ryzykować? Cóż, jeżeli gracz miał szczęście i wyczuł jedną z 7 sesji na 247 w 2018 roku, to się nazywa fart! Gdyby jednak wiedział, że jest to jedna z 7 na 51 takich sesji, to fart zmienia się w zimną kalkulację. Nasz gracz ryzykuje i kupuje. Mija kolejna godzina, a tymczasem kurs nadal spada. Prosi więc „wyrocznię” o kolejną podpowiedź, na co ta odpowiada, że szansa na minimum w godzinach 12-13 to 11,76%. Spadek prawie o 2% nie robi na graczu wrażenia, więc nadal czeka (i traci). Mija następna godzina. Zagryza wargi i ponownie prosi o podpowiedź. Na to wyrocznia – „szanse na dno w godzinach 13-14 wynoszą…5,88%!” Co?!! Kluczowy moment. Sprzedawać, czy nie? W takim przypadku nie ma się co zastanawiać. Sprzedaje, ale jednocześnie otwiera krótką. Tym bardziej, że dowiaduje się, iż oczekiwanie na dno między 14-tą a 15-tą równa się także 5,88%. Tak, tylko 3 sesje na 51 odbiły właśnie tutaj. Mija kolejna godzina – gracz odrabia straty. Jest już po 15-ej. Coś się dzieje  - wchodzą aktywniej Amerykanie ;) . Czy to dobry moment na kupno? Jeżeli 7,84% to dla gracza wystarczający pretekst, to tak. Ale nasz bohater nie poddaje się – przecież wchodził do gry przy 13,72% szans na sukces, a teraz ma się wycofać przy 7,84%! Nigdy! Ale do drugiego ucha szepce mu diabełek: „kolego, przez cały 2018 rok 14,28% sesji z pierwszym maksimum miało minimum w tych godzinach”. Ups, z 7 mamy 14, czyli już 2 razy tyle! Co robić?! Nasz gracz zamyka swoją pozycję. Dzień chyli się ku końcowi – mija 16-ta. Kurs nadal spada. „Po co słuchałem tego głosu[!]” – myśli sobie gracz. Może jeszcze raz sprzedać? Na to diabełek szepce: „nie daj się nabrać, teraz już ponad 15% szans jest na to, że dno będzie tutaj!”. Gracz odpuszcza, bo nie wie, że tak naprawdę tylko 11,76% sesji z maksimum między 8:45 a 9:00, miało tutaj swoje dno. Mamy już końcówkę sesji, tj. godziny 16:30-17:00. Dopiero teraz widać, że ze 100% po odjęciu danych ze wszystkich godzin zostaje jeszcze ponad 29%[!] szans na minimum na koniec dnia. Jest to minimum dnia, a nie dno pod kolejną sesję – żeby była jasność.

Nie wiemy, czy gracz odrobił całą stratę, czy może wyszedł nawet na plus – wiemy tylko tyle, że przeżywał zbyt duże emocje zamiast przeprowadzić prostą kalkulację i ograniczyć ryzyko.   

A oto pełna statystyka za 2018 rok.

Sesji, gdzie minimum pojawiło się jako pierwsze było 47,01%, natomiast w pozostałych 52,99% najpierw dominowali kupujący.

Jeżeli minimum sesji pojawiło się najpierw, to statystyka wyglądała tak:

Godziny minimów 8:45-9:00	Godziny minimów 9:01-10:00	Godziny minimów 10:01-11:00	Godziny minimów po 12:00
Maksimum w godz. 9:00-10:00 = 4,44%	Maksimum w godz. 9:00-10:00 = 2,27%
Maksimum w godz. 10:01-11:00 = 4,44%	Maksimum w godz. 10:01-11:00 = 9,09%	Maksimum w godz. 10:01-11:00 = brak
Maksimum w godz. 11:01-12:00 = 11,1%	Maksimum w godz. 11:01-12:00 = 9,09%	Maksimum w godz. 11:01-12:00 = 5,26%
Maksimum w godz. 12:01-13:00 = 4,44%	Maksimum w godz. 12:01-13:00 = 11,36%	Maksimum w godz. 12:01-13:00 = 0%	Maksimum w godz. 12:01-13:00 = 0%
Maksimum w godz. 13:01-14:00 = 8,88%	Maksimum w godz. 13:01-14:00 = 6,81%	Maksimum w godz. 13:01-14:00 = 5,26%	Maksimum w godz. 13:01-14:00 = 0%
Maksimum w godz. 14:01-15:00 = 13,3%	Maksimum w godz. 14:01-15:00 = 2,27%	Maksimum w godz. 14:01-15:00 = 15,78%	Maksimum w godz. 14:01-15:00 = 10%
Maksimum w godz. 15:01-16:00 = 15,5%	Maksimum w godz. 15:01-16:00 = 11,36%	Maksimum w godz. 15:01-16:00 = 21,05%	Maksimum w godz. 15:01-16:00 = 0%
Maksimum w godz. 16:00-16:30 = 8,88%	Maksimum w godz. 16:00-16:30 = 20,45%	Maksimum w godz. 16:00-16:30 = 26,31%	Maksimum w godz. 16:00-16:30 = 40%
Maksimum w godz. 16:30-17:00 = 28,88%	Maksimum w godz. 16:30-17:00 = 27,27%	Maksimum w godz. 16:30-17:00 = 26,31%	Maksimum w godz. 16:30-17:00 = 50%

Jeżeli maksimum sesji pojawiło się najpierw, to statystyka wyglądała tak:

Godziny maksimum 8:45-9:00	Godziny maksimum 9:01-10:00	Godziny maksimum 10:01-11:00	Godziny maksimum 11:00-12:00
Minimum w godz. 9:00-10:00 = 5,88%	Minimum w godz. 9:00-10:00 = brak
Minimum w godz. 10:01-11:00 = 7,84%	Minimum w godz. 10:01-11:00 = 7,14%	Minimum w godz. 10:01-11:00 = 0%
Minimum w godz. 11:01-12:00 = 13,72%	Minimum w godz. 11:01-12:00 = 7,14%	Minimum w godz. 11:01-12:00 = 0%
Minimum w godz. 12:01-13:00 = 11,76%	Minimum w godz. 12:01-13:00 = 1,78%	Minimum w godz. 12:01-13:00 = 0%	Minimum w godz. 12:01-13:00 = 0%
Minimum w godz. 13:01-14:00 = 5,88%	Minimum w godz. 13:01-14:00 = 8,92%	Minimum w godz. 13:01-14:00 = 7,14%	Minimum w godz. 13:01-14:00 = 20%
Minimum w godz. 14:01-15:00 = 5,88%	Minimum w godz. 14:01-15:00 = 16,07%	Minimum w godz. 14:01-15:00 = 7,14%	Minimum w godz. 14:01-15:00 = 0%
Minimum w godz. 15:01-16:00 = 7,84%	Minimum w godz. 15:01-16:00 = 19,64%	Minimum w godz. 15:01-16:00 = 21,42%	Minimum w godz. 15:01-16:00 = 20%
Minimum w godz. 16:00-16:30 = 11,76%	Minimum w godz. 16:00-16:30 = 10,71%	Minimum w godz. 16:00-16:30 = 42,85%	Minimum w godz. 16:00-16:30 = 20%
Minimum w godz. 16:30-17:00 = 29,41%	Minimum w godz. 16:30-17:00 = 30,35%	Minimum w godz. 16:30-17:00 = 21,42%	Minimum w godz. 16:30-17:00 = 40%

Przy maksimach po godz. 12:00 minima padały w godz. 16:00-16:30 z odsetkiem 14,3%, natomiast między 16:30 a 17:00 na odsetku 85,7%. Bardzo rzadkie sesje.

Każda sesja jest inna i każda może mieć inny przebieg, ale każdą można sklasyfikować.

Statystyka nie obejmuje wielkości ruchu, a jedynie same godziny pojawiania się ekstremów. Sesja piątkowa mogła być odwrotnością tej z powyższego opowiadania. Po szybkim minimum kurs gwałtownie szarpnął. Szanse na maksimum akurat tuż przed 10:00 były bardzo małe (4,44%). Czy zatem można to uznać za porażkę „gry statystycznej”? Nie do końca. Dlaczego? Tak mały odsetek oznacza, że takich sesji było bardzo mało. Być może warto zerknąć, co działo się w kolejnych dniach. Podpowiem tylko, że w 2018 mamy takie przypadki pod datami: 05.03.2018 (ale tu podwójny max - też o 16:49), 30.04.2018, 25.06.2018. W 2019 tyko raz: 17.04.2019.

Sygnały na dni 14-18.01.2019

Byki ciągną nadal w górę, ale wspinaczka robi się coraz cięższa.
Sygnały zmiany trendu, nie dały załamania i kupujący szarpnęli o kolejne kilkadziesiąt punktów, ale kurs powrócił na poziomy maksimów z poniedziałku.
Spirale nadal sprzyjają niedźwiedziom, więc spodziewam się powrotu do trendu spadkowego. Tym bardziej, że maksimum powstało w okienku czasowym, które mogło wyznaczyć zwrot.

W poniedziałek (14.01.2019) będziemy przebywali w kolejnym okienku czasowym, które potrwa do wtorku. Także ono może wyznaczyć zwrot. Najprawdopodobniej oznacza to tyle, że zobaczymy jeszcze jeden zryw popytu, który nadbije ostatnia maksima i dopiero z tych nieco wyższych poziomów rozpocznie się większa przecena.

Poza tym mamy podwójne wskazanie klasycznego fibo na spadki:
09.01.2019,03:16=spadki,bo[d+d]26.10.2018+11.12.2018
09.01.2019,04:24=spadki,bo[d+s]16.11.2018+19.12.2018.

Ostatnimi czasy owe wskazanie coraz częściej zawodzi, stąd przypisuję mu mniejsze znaczenie, ale godziny poranne mogą wskazywać na słabszy początek, który zakończy się wzrostową sesją i białą świecą lub jakimś pinbarem.

We wtorek (15.01.2019) spirala, która powinna przynosić zwroty. Właśnie dlatego to tutaj będę wyczekiwał szarpnięcia i odwrotu:
!!szczyt: 01.10.2018 [2299,2330,2290,2291]
+F07=15.01.2019,23:14/?
+F05=06.12.2018,11:14/
+F03=12.11.2018,06:26/
+F01=30.10.2018,23:14/

W środę (16.01.2019) spirala ze szczytu:

szczyt: 05.12.2018 [2321,2361,2297,2359]
+F03=16.01.2019,11:48/?
+F01=04.01.2019,04:36/

W czwartek (17.01.2019) prawdziwy wysyp spiral i trzy wskazania na możliwy zwrot:

!!dno: 20.08.2001 [1059,1079,1049,1067]
+F24=17.01.2019,07:36/

dno: 14.04.2008,13:50 [2863,2894,2822,2874]
+F22=17.01.2019,13:50/

!dno: 24.05.2012 [2035,2043,1993,2023]
+F20=17.01.2019,07:57


17.01.2019,12:02=wzrosty,bo [s+d]08.08.2018+16.11.2018

Wejdziemy także w kolejne (najmłodsze) okienko czasowe (to nie należy do typowo łamiących trendy).

W piątek (18.01.2019) otworzy się kolejne okienko czasowe, które potrwa do niedzieli.
Są także dwie spirale, z czego jedna należy do wzrostowych:

!dno: 26.10.2018 [2138,2141,2081,2081]
+F06=18.01.2019,05:00/
+F04=16.12.2018,19:24/
+F02=25.11.2018,05:00/

szczyt: 19.12.2018 [2317,2350,2311,2350]
+F01=18.01.2018,05:00/c

Trzy okienka zazębiają się 19.01.2019, ale to wypada w sobotę.
Podstawowy scenariusz zakłada szczyt intra we wtorek i stamtąd (być może dynamiczne) odejście w dół z szansą na zatrzymanie spadków w czwartek lub ewentualnie w piątek. Gdyby się to nie udało, to kolejna szansa będzie dopiero we wtorek (22.01.2019).
Wytłuściłem poziomy, które powinny przyciągać kurs w danym dniu.

Sygnały na dni 07-11.01.2019

W poniedziałek (07.01.2019) otworzy się okienko czasowe Carolana, które potrwa do środy. Poziomami dominującymi będą wciąż 2140-2215, czyli niższe niż obecnie. Co prawda jeszcze w poniedziałek możemy być pod wpływem spirali piątkowej z poziomami 2297-2361, ale w weekend pojawiły się sygnały zmiany trendu, więc przesilenie może być blisko i konsolidacja się przeciągnie.

We wtorek (08.01.2019) mamy dwie spirale, w tym jedna wzrostowa, ale obie u źródeł mają poziomy o wiele niższe, niż te, jakie zapewne zastaniemy tego dnia. Stąd wyższe zamknięcie będę brał za anomalię:
szczyt: 16.10.2015 [2154,2159,2128,2129]
+F17=08.01.2019,11:37/spadki?

!dno: 24.06.2016 [1667,1778,1662,1759]
+F16=08.01.2019,01:48/spadki?

W środę (09.01.2019) zamyka się jedno, a otwiera kolejne okienko czasowe, które potrwa do piątku. Ma ono szansę wyznaczyć lokalny zwrot. Dochodzą do tego dwa wskazania klasycznego fibo:
09.01.2019,03:16=spadki,bo[d+d]26.10.2018+11.12.2018
09.01.2019,04:24=spadki,bo[d+s]16.11.2018+19.12.2018.

W czwartek (10.01.2019) wysyp spiral, z czego najmłodsza powinna "rodzić" punkty zwrotne:

*szczyt: 07.04.2008 [3060,3077,3042,3042]
+F22=10.01.2019,12:43/?
--------
szczyt x 2: 28.08.2018 [2360,2382,2347,2379]
+F08=10.01.2019,20:44/?
+F06=20.11.2018,01:32/
+F04=18.10.2018,15:56/
+F02=27.09.2018,01:32/
--------
!!dno: 11.12.2018 [2259,2267,2211,2211]
+F01=10.01.2019,05:00/?

Poziomami dominującymi (przyciągającymi kurs) powinny być te z najmłodszego dna. Dotknięcie któregoś z nich może zaowocować odwrotem.

W piątek (11.01.2019) wskazania klasycznego fibo, znowu premiujące niedźwiedzie:
11.01.2019,22:42=spadki, bo [d+d]17.08.2018+16.11.2018.

Na początku roku gracze pobujali nieco kursem. Wahania były duże i wielu graczy mogło tego nie wytrzymać. Choć pojawiają się sygnały mogące łamać trend, to jednak kurs tkwi w konsolidacji, a zatem nie ma się czemu przeciwstawić. Z pomocą przychodzą poziomy źródłowe spiral, które znajdują się poniżej 2300 pkt. i to właśnie na południe powinien być ciągnięty kurs w tym tygodniu.

Jeżeli byk chciałby mimo to "zaszaleć" i zagalopować się nieco wyżej, to i tak powinniśmy szybko zobaczyć jego odwrót.

Końcówka roku

Jedyne sygnały pojawiają się na piątek, gdzie widać szansę na zwrot, a stroną dominującą nadal powinni być tam sprzedający - przyciągać będą poziomy spirali z 16.11.2018, czyli 2222-2140.

Wesołego świętwania

Życzę wszystkim rodzinnych świąt,
Przeżytych w cieple domowego ogniska.
Spokojnych powrotów do domów,
I upragnionych prezentów pod choinką.

Nowy rok niech okaże się przełomowym,
I tym, w którym spełnią się najskrytsze oczekiwania.
Niech na każdy dzień nie zabraknie uśmiechu,
Zdrowia i życzliwości dla drugiego człowieka.

Sygnały na dni 17-21.12.2018

Byki mocno szarpnęły i wygląda, jakby nie miały jeszcze dosyć, ale niebezpieczeństwo powrotu wisi nad rynkiem.
W poniedziałek otwiera się okienko czasowe obejmujące dni 17-19.12.2018. Patrząc na spirale, z  jakich powstało, to większe szanse na wygraną w jego obrębie mają niedźwiedzie. Poza tym, poniedziałkowa spirala także powinna ciągnąć kurs w dół, choć jej odczyty są wzrostowe (spirala sama w sobie należy do wzrostowych). Z czasem jednak wszystkie okazywały się anomalią:
!dno intra: 02.06.2016
+F16=17.12.2018,01:56/?

We wtorek otwiera się kolejne okienko czasowe, które obejmie dni 18-20.12.2018. Także i tutaj byki powinny mieć pod górkę. Ich wygrana będzie anomalią.

W środę wzrostowa spirala ze szczytu:
!szczyt intra :14.05.2018
+F10=19.12.2018,09:02

Jeżeli kurs będzie tego dnia pod 2300 pkt., to ma szansę rosnąć.

W czwartek spirala, które może przynieść zwrot:
!!*dołek : 17.03.2008 
+F22=20.12.2018,14:47/

Poza tym mamy młodziutką spiralę wzrostową:
!szczyt: 08.11.2018
+F03=20.12.2018,04:52/

Jest także klasyczny fibo, który może zapowiadać dodatnie otwarcie lub maksima w pierwszej części sesji:
20.12.2018,04:15=wzrosty,bo [s+d]19.04.2018+17.09.2018.

W piątek dwie spirale, z czego ta ze szczytu należy do wzrostowych:
dno intra:02.07.2018
+F09=21.12.2018,14:08/?

!szczyt: 08.08.2018
+F08=21.12.2018,16:13/?

Wszystkie spirale osadzone są blisko poziomu 2300 pkt., więc trudno o prognozę, skoro teraz także jesteśmy właśnie na tym pułapie.
Choć tydzień usłany jest samymi spiralami wzrostowymi, to jednak wydaje się mało prawdopodobne, aby kurs zakończył go znacznie powyżej 2300 pkt. Szykuje się raczej nudne 5 sesji.

Sygnały na dni 10-14.12.2018

Mikołajki nie zatrzymały podaży i w związku z tym można spodziewać się przyspieszenia spadków, ale na uwadze trzeba mieć to, że dzisiaj (09.12.2018) także mamy spiralę z sygnałem, który może dać zwrot:
!!szczyt intra: 06.03.2008
+F22=09-12-2018 12:54/?
Na dodatek piątkowa pełnia również miała "moc", aby zainicjować odwrót.
W poniedziałek pojawiają się aż trzy spirale z czego dwie są do siebie podobne, więc w połączeniu z dzisiejszą spiralą, właśnie tutaj może pojawić się dno - jest na to duża szansa, gdyż nawet moja nowa metoda oparta na przypadku, daje ku takiemu scenariuszowi zielone światło. Niemniej trzeba uważać, bo jak pokazuje historia spirali z 2008 roku, jak do tej pory parzyste jednostki wskazywały jedynie na lokalne przesilenia, czyli korekty:

!dołek: 07.03.2008 
+F22=10-12-2018, 09:52/?

szczyt x 2:17.09.2015
+F17=10.12.2018,18:29/?

!dno: 17.09.2018
+F06=10.12.2018,04:44/?

Mimo, iż spirale są wzrostowe, to bardziej premiują spadki.

W środę klasyczny fibo, który wskazywałby na dodatnie otwarcie lub maksima w początkowej fazie notowań:
12.12.2018,03:38=wzrosty,bo [s+s]07.06.2018+01.10.2018

W czwartek kolejne spirale:

dno: 08.05.2018,
+F10=13.12.2018,10:43/

szczyt x 2 : 28.08.2018
+F07=13.12.2018,01:32/

Jeżeli w środę zamkniemy się poniżej 2350, to spodziewałbym się wzrostów tego dnia.