Graj statystycznie

Statystyki towarzyszą nam wszędzie. W takim sporcie widać to na każdym kroku. Giełda także ma swoje statystyki, ale te, które widzimy na co dzień nie odzwierciedlają całości obrazu. Dzisiaj chciałem pokazać, jak wprowadzić statystykę do swojej strategii gry, a jeżeli nie, to jak uczynić ją pomocną w codziennej grze na kontraktach terminowych.

Do opisu posłużę się statystyką za 2018 rok. Obejmował on niemal 250 sesji. Jak wygląda sesja, każdy wie – ma poziom otwarcia, ekstrema (minimum i maksimum) i poziom zamknięcia. Dodamy do tego wykres oraz obroty i wolumen i właściwie to wszystko. Zróbmy jednak krok dalej. Coś musi pojawić się najpierw – albo minimum, albo maksimum sesyjne. To decyduje o kolorze świecy z danego dnia.

Cały czas zakładam, że nie wiadomo, co i o której godzinie pojawi się pierwsze. Załóżmy jednak, że maksimum sesyjne uplasowało się zaraz na początku sesji, czyli w godzinach 8:45-9:00. Następnie mamy zjazd i kurs nie może się już dźwignąć. Co robić? Przyłączyć się do sprzedających, czy szukać dna? I właśnie tutaj z pomocą przychodzi statystyka. Zamiast zgadywać lub śledzić wykres, może warto sięgnąć po statystykę? A może warto połączyć jedno i drugie?

Co w takich przypadkach (a było ich na moje oko 51, czyli 20%) wydarzyło się w 2018 roku? Co piąta sesja była czarną świecą z maksimum między 8:45 a 9:00! Gdzie wypadło minimum? Czy ma to jakieś znaczenie? Zaraz się przekonamy.

Czy warto było poszukać dna, czy też przyłączyć się do sprzedających? Wyobraźcie sobie, że w 29,41% przypadków minimum takiej sesji wypadło między 16:30 a 17:00. To dużo, czy mało? Dla jednego dużo, dla drugiego może za mało, ale już teraz na dno między 9 a 16 zostaje „tylko” 71,59%. Idźmy dalej. Kurs od 8:45 spada. Jest już po 9 – czy to koniec spadków, czy jeszcze nie? W 2018 roku szansa na to, że spadki zatrzymają się w godzinach 9:00-10:00 wynosiła…zaledwie 5,88%! Teraz już widać różnicę między 29% a 5,88%. Jedziemy dalej. Mija kolejna godzina, jest po 10 – może tutaj? Cóż, szansa na zatrzymanie sprzedających w tym miejscu rzeczywiście wzrasta i wynosi już 7,84%. Hmm, 7,84% i 29,41%  - co wybrać? Emocje rosną;) . Mija kolejna godzina, jest po 11-ej. Jeżeli jesteśmy bez pozycji, to albo się cieszymy, że nie łapaliśmy spadającego noża, albo plujemy sobie w brodę, bo nie sprzedaliśmy, jak było jeszcze w miarę drogo. A może tutaj zakończy się spadek? Przecież już tyle spadło. Co na to statystyka? Ta znowu rośnie i szansa na dzienne minimum miedzy 11-tą a 12-tą wzrasta do 13,72%. Gdyby gracz nie znał poprzednich danych, to gdyby dostał do rąk tę statystykę godzin 11-12 zaryzykowałby grę na dno? Gdyby rozłożyć 100% na 8 godzin, to mamy po 12,5% na każdą godzinę gry. A tu odsetek wybił się ponad średnią – ryzykować? Cóż, jeżeli gracz miał szczęście i wyczuł jedną z 7 sesji na 247 w 2018 roku, to się nazywa fart! Gdyby jednak wiedział, że jest to jedna z 7 na 51 takich sesji, to fart zmienia się w zimną kalkulację. Nasz gracz ryzykuje i kupuje. Mija kolejna godzina, a tymczasem kurs nadal spada. Prosi więc „wyrocznię” o kolejną podpowiedź, na co ta odpowiada, że szansa na minimum w godzinach 12-13 to 11,76%. Spadek prawie o 2% nie robi na graczu wrażenia, więc nadal czeka (i traci). Mija następna godzina. Zagryza wargi i ponownie prosi o podpowiedź. Na to wyrocznia – „szanse na dno w godzinach 13-14 wynoszą…5,88%!” Co?!! Kluczowy moment. Sprzedawać, czy nie? W takim przypadku nie ma się co zastanawiać. Sprzedaje, ale jednocześnie otwiera krótką. Tym bardziej, że dowiaduje się, iż oczekiwanie na dno między 14-tą a 15-tą równa się także 5,88%. Tak, tylko 3 sesje na 51 odbiły właśnie tutaj. Mija kolejna godzina – gracz odrabia straty. Jest już po 15-ej. Coś się dzieje  - wchodzą aktywniej Amerykanie ;) . Czy to dobry moment na kupno? Jeżeli 7,84% to dla gracza wystarczający pretekst, to tak. Ale nasz bohater nie poddaje się – przecież wchodził do gry przy 13,72% szans na sukces, a teraz ma się wycofać przy 7,84%! Nigdy! Ale do drugiego ucha szepce mu diabełek: „kolego, przez cały 2018 rok 14,28% sesji z pierwszym maksimum miało minimum w tych godzinach”. Ups, z 7 mamy 14, czyli już 2 razy tyle! Co robić?! Nasz gracz zamyka swoją pozycję. Dzień chyli się ku końcowi – mija 16-ta. Kurs nadal spada. „Po co słuchałem tego głosu[!]” – myśli sobie gracz. Może jeszcze raz sprzedać? Na to diabełek szepce: „nie daj się nabrać, teraz już ponad 15% szans jest na to, że dno będzie tutaj!”. Gracz odpuszcza, bo nie wie, że tak naprawdę tylko 11,76% sesji z maksimum między 8:45 a 9:00, miało tutaj swoje dno. Mamy już końcówkę sesji, tj. godziny 16:30-17:00. Dopiero teraz widać, że ze 100% po odjęciu danych ze wszystkich godzin zostaje jeszcze ponad 29%[!] szans na minimum na koniec dnia. Jest to minimum dnia, a nie dno pod kolejną sesję – żeby była jasność.

Nie wiemy, czy gracz odrobił całą stratę, czy może wyszedł nawet na plus – wiemy tylko tyle, że przeżywał zbyt duże emocje zamiast przeprowadzić prostą kalkulację i ograniczyć ryzyko.   

A oto pełna statystyka za 2018 rok.

Sesji, gdzie minimum pojawiło się jako pierwsze było 47,01%, natomiast w pozostałych 52,99% najpierw dominowali kupujący.

Jeżeli minimum sesji pojawiło się najpierw, to statystyka wyglądała tak:

Godziny minimów 8:45-9:00	Godziny minimów 9:01-10:00	Godziny minimów 10:01-11:00	Godziny minimów po 12:00
Maksimum w godz. 9:00-10:00 = 4,44%	Maksimum w godz. 9:00-10:00 = 2,27%
Maksimum w godz. 10:01-11:00 = 4,44%	Maksimum w godz. 10:01-11:00 = 9,09%	Maksimum w godz. 10:01-11:00 = brak
Maksimum w godz. 11:01-12:00 = 11,1%	Maksimum w godz. 11:01-12:00 = 9,09%	Maksimum w godz. 11:01-12:00 = 5,26%
Maksimum w godz. 12:01-13:00 = 4,44%	Maksimum w godz. 12:01-13:00 = 11,36%	Maksimum w godz. 12:01-13:00 = 0%	Maksimum w godz. 12:01-13:00 = 0%
Maksimum w godz. 13:01-14:00 = 8,88%	Maksimum w godz. 13:01-14:00 = 6,81%	Maksimum w godz. 13:01-14:00 = 5,26%	Maksimum w godz. 13:01-14:00 = 0%
Maksimum w godz. 14:01-15:00 = 13,3%	Maksimum w godz. 14:01-15:00 = 2,27%	Maksimum w godz. 14:01-15:00 = 15,78%	Maksimum w godz. 14:01-15:00 = 10%
Maksimum w godz. 15:01-16:00 = 15,5%	Maksimum w godz. 15:01-16:00 = 11,36%	Maksimum w godz. 15:01-16:00 = 21,05%	Maksimum w godz. 15:01-16:00 = 0%
Maksimum w godz. 16:00-16:30 = 8,88%	Maksimum w godz. 16:00-16:30 = 20,45%	Maksimum w godz. 16:00-16:30 = 26,31%	Maksimum w godz. 16:00-16:30 = 40%
Maksimum w godz. 16:30-17:00 = 28,88%	Maksimum w godz. 16:30-17:00 = 27,27%	Maksimum w godz. 16:30-17:00 = 26,31%	Maksimum w godz. 16:30-17:00 = 50%

Jeżeli maksimum sesji pojawiło się najpierw, to statystyka wyglądała tak:

Godziny maksimum 8:45-9:00	Godziny maksimum 9:01-10:00	Godziny maksimum 10:01-11:00	Godziny maksimum 11:00-12:00
Minimum w godz. 9:00-10:00 = 5,88%	Minimum w godz. 9:00-10:00 = brak
Minimum w godz. 10:01-11:00 = 7,84%	Minimum w godz. 10:01-11:00 = 7,14%	Minimum w godz. 10:01-11:00 = 0%
Minimum w godz. 11:01-12:00 = 13,72%	Minimum w godz. 11:01-12:00 = 7,14%	Minimum w godz. 11:01-12:00 = 0%
Minimum w godz. 12:01-13:00 = 11,76%	Minimum w godz. 12:01-13:00 = 1,78%	Minimum w godz. 12:01-13:00 = 0%	Minimum w godz. 12:01-13:00 = 0%
Minimum w godz. 13:01-14:00 = 5,88%	Minimum w godz. 13:01-14:00 = 8,92%	Minimum w godz. 13:01-14:00 = 7,14%	Minimum w godz. 13:01-14:00 = 20%
Minimum w godz. 14:01-15:00 = 5,88%	Minimum w godz. 14:01-15:00 = 16,07%	Minimum w godz. 14:01-15:00 = 7,14%	Minimum w godz. 14:01-15:00 = 0%
Minimum w godz. 15:01-16:00 = 7,84%	Minimum w godz. 15:01-16:00 = 19,64%	Minimum w godz. 15:01-16:00 = 21,42%	Minimum w godz. 15:01-16:00 = 20%
Minimum w godz. 16:00-16:30 = 11,76%	Minimum w godz. 16:00-16:30 = 10,71%	Minimum w godz. 16:00-16:30 = 42,85%	Minimum w godz. 16:00-16:30 = 20%
Minimum w godz. 16:30-17:00 = 29,41%	Minimum w godz. 16:30-17:00 = 30,35%	Minimum w godz. 16:30-17:00 = 21,42%	Minimum w godz. 16:30-17:00 = 40%

Przy maksimach po godz. 12:00 minima padały w godz. 16:00-16:30 z odsetkiem 14,3%, natomiast między 16:30 a 17:00 na odsetku 85,7%. Bardzo rzadkie sesje.

Każda sesja jest inna i każda może mieć inny przebieg, ale każdą można sklasyfikować.

Statystyka nie obejmuje wielkości ruchu, a jedynie same godziny pojawiania się ekstremów. Sesja piątkowa mogła być odwrotnością tej z powyższego opowiadania. Po szybkim minimum kurs gwałtownie szarpnął. Szanse na maksimum akurat tuż przed 10:00 były bardzo małe (4,44%). Czy zatem można to uznać za porażkę „gry statystycznej”? Nie do końca. Dlaczego? Tak mały odsetek oznacza, że takich sesji było bardzo mało. Być może warto zerknąć, co działo się w kolejnych dniach. Podpowiem tylko, że w 2018 mamy takie przypadki pod datami: 05.03.2018 (ale tu podwójny max - też o 16:49), 30.04.2018, 25.06.2018. W 2019 tyko raz: 17.04.2019.