Anomalie.

Anomalia, czyli „ gr. nieprawidłowość, nierówność, odchylenie od wartości typowej, średniej.” (źr.Wikipedia).

Postanowiłem napisać kilka słów na powyższy temat, gdyż jest on ważny i generuje równie dobre sygnały.

Anomalia ostrzega nas przed tym, że coś idzie nie tak. Innymi słowy – rynek nie reaguje na sygnał lub jego reakcja jest przeciwna do zakładanej.  Można to porównać do łapania szczytu/dna na odpowiednich poziomach przez graczy posługujących się analizą techniczną. Przy pojawieniu się odpowiedniej świecy czy formacji na nieprzypadkowym poziomie cenowym, zajmują oni pozycję przeciwną do danego ruchu, spodziewając się odwrotu. Zabezpieczają się jednak stop lossem na wypadek gdyby kurs powrócił do wcześniejszego kierunku, czyli zaistniałaby tutaj anomalia dla ich założenia.  Przebity poziom staje się odpowiednia poziomem wsparcia/oporu.

Podobnie postępuję w przypadku swoich sygnałów, z tym że dany poziom nie jest później żadnym poziomem wsparcia/oporu, lecz poziomem anomalii. Do jakich anomalii przywiązuję największą uwagę?

1.   Anomalia dla sygnału zmiany trendu.

2.   Anomalia dla sygnału spirali wzrostowej.

3.   Anomalia dla klasycznego fibo.

4.   Anomalia ermanometryczna.

5.   Anomalia dla DNR (dysproporcji na rynku).

Sygnały zmiany trendu, jakie generują odpowiednie spirale kalendarza spiralnego należą do moich najsilniejszych sygnałów. Dlatego danego dnia (z dużym wyprzedzeniem) spodziewam się po nich załamania trwającego doń trendu. Najlepiej, kiedy mamy do czynienia z wyraźnym trendem lub wyraźnym ruchem do tego dnia. Wtedy (posiłkując się oczywiście AT i poziomami Ganna) staram się jak najlepiej otworzyć pozycję przeciwną. Bardzo rzadko udaje się wskoczyć co do punktu.  Po zakończeniu sesji już widać, gdzie ulokowało się maksimum/minimum. Załóżmy, że gramy pod łapanie szczytu. Maksimum wypadło na 2315, a ja wskoczyłem przy 2310. Poziomem odniesienia dla stop loss powinien i tak być 2315, gdyż jest to poziom dnia. W takim przypadku stop loss ustawiam bardzo ciasno, tj. maksymalnie 10 pkt. powyżej 2315, a najlepiej 5 pkt. Nawet jeżeli kurs wybije mi te 5 pkt.(czyli 5+5) i zawróci, to i tak szybko uda się je odrobić. Zamknięcie powyżej maksimów będzie już potwierdzeniem anomalii i znakiem, żeby podłączyć się do przyspieszonego ruchu o kolejne kilkadziesiąt punktów, chyba że dynamika ruchu będzie tak duża, iż zamianę S na L trzeba będzie dokonać już w sesji.

Co daje nam taka anomalia? Szansę na ruch o kolejne kilkadziesiąt punktów zgodnie z kierunkiem trendu, ale jednocześnie informację, że właśnie w te rejony kurs i tak powinien z powrotem zawitać.

Sygnał zmiany trendu nie zawsze pokrywa się ze zmianą trendu, czyli ruchem powrotnym rzędu co najmniej 100 pkt. Dla mnie wartością zadowalającą jest 50 pkt., a przesuwanie TP i tak zrobi swoje.

Sygnały spiral wzrostowych. Odpowiednie spirale powinny generować sygnały dla dni, w których kurs powinien rosnąć. Jeżeli nie rośnie, mamy do czynienia z anomalią. Jak ją wykorzystać? Regułą jest takie zachowanie:

jeżeli w takim dniu kurs spadnie i zakończy dzień pod kreską, to minimum z tego dnia powinno być lokalnym dnem pod silniejszy ruch. Stop loss i odwrócenie pozycji na S powinno się odbyć po tym, jak kolejnego dnia kurs wybije choćby o 1 pkt. minimum z dnia sygnału spirali wzrostowej. Poza tym, każdy stop loss w dniu sygnału spirali powinien być dobry – miało rosnąć, a zaczyna spadać, wiec uciekam. Osobiście w takie dni ryzykuję i gram L na fixingu dnia wcześniejszego, a pozycję zamykam z rana w dniu sygnału.
Jeżeli jednak czekam i kurs spada, szukam (płytko) dna pod oczekiwany większy ruch.

Anomalia dla klasycznego fibo jest już trudniejsza do rozszyfrowania, gdyż takich sygnałów może być kilka pod rząd. Regułą jest, że jeżeli miały być spadki, a były wzrosty – zapowiada to kolejne kłopoty dla byków i odwrotnie. Nie gram pod te anomalie, a jedynie koryguję nimi strategię opartą na podstawowych sygnałach. Chyba, że nie mam innych sygnałów pod ręką.

Anomalia ermanometryczna – wykorzystywana przeze mnie w codziennej grze. Składa się ona z ermanometrii trzech kolejnych minimów sesyjnych. Wpisuję po prostu minima z trzech poprzednich sesji i otrzymuję wynik dla potencjalnego kolejnego minimum. Nie oznacza to, że jeżeli wynik będzie wyglądał tak: 20.08.2018, 06:01, to minimum wypadnie na otwarciu, choć zdarza się, że ermanometria potrafi trafić minimum sesyjne co do minuty!! Daje nam to wskazanie, że minimum sesyjne powinno wystąpić gdzieś w pierwszych 2 godzinach handlu. Jest to bardzo cenna wskazówka, gdyż posiłkując się poziomami wsparcia/oporu możemy śmiało zaryzykować wejście do gry, które będzie obarczone małym błędem. Zysk kilkanaście punktów i tak będzie zadowalający.

Co w przypadku, kiedy jednak tutaj pojawi się anomalia i  minimum pojawi się gdzieś w drugiej połowie dnia? W takim przypadku spodziewam się gwałtowniejszego tąpnięcia w początkowych godzinach kolejnej sesji lub (rzadziej) jeszcze tego samego dnia. Jest to bardzo skuteczna anomalia.

Dla tych, którzy pomyśleli właśnie o szukaniu takich anomalii za pomocą maksimów – nie wiedzieć czemu – po prostu nie działa.

Anomalia dla dysproporcji na rynku (DNR) – dysproporcja na rynku zachodzi wtedy, kiedy przez 3 kolejne sesje kurs rośnie lub spada i jednocześnie w tym czasie rośnie lub spada wolumen kontraktów. Wtedy trzeciego dnia warto szukać poziomu odwrotu. Oczywiście DNR może przeciągnąć się także na czwartą, albo i piątą sesję. Jeżeli DNR się zakończy i nie będzie odwrotu, to należy się liczyć z dość gwałtownym przyspieszeniem ruchu, jaki trwał do dnia dysproporcji. Ostatnia DNR miała miejsce dawno, bo w kwietniu:

2018-04-20,2322,2337,2303,2305,11729,54426

2018-04-23,2302,2311,2288,2298,12981,55864[1]

2018-04-24,2302,2317,2270,2277,16737,55189[2]

2018-04-25,2265,2282,2253,2258,16843,55387[3]/DNR

2018-04-26,2267,2288,2261,2285,12780,54593

2018-04-27,2288,2292,2269,2276, 9497,54788

2018-04-30,2285,2301,2284,2296, 6618,54468

2018-05-02,2295,2309,2289,2294, 7522,54398.

Tutaj dysproporcja zadziałała. Przykład, gdzie nie zadziałała, to 22.08.2017:

2017-08-17,2382,2383,2350,2350,15329,64925

2017-08-18,2340,2359,2335,2355,12013,66105[1]

2017-08-21,2353,2381,2349,2377, 9933,66358[2]

2017-08-22,2387,2394,2374,2390, 8682,66388[3]/DNR

2017-08-23,2391,2394,2372,2393, 9485,65834[!]

2017-08-24,2391,2462,2389,2462,18716,67342

2017-08-25,2468,2487,2459,2478,15231,67097.

Co dają nam takie anomalie? Wystarczy zerknąć na wykresy – poziomy z tych dni są później wyjątkowo respektowane przez rynek.

To najważniejsze i najłatwiejsze do wyłapania anomalie, z jakich korzystam na co dzień. Nie zawarłem tutaj tych związanych z sygnałami TSR, czy spiralami słonecznymi, gdyż tyle chyba wystarczy, aby stworzyć dobrą i spójną strategię gry.

Oczywiście ermanometria minimów na dzisiaj z 06:01 jest prawdziwa.